排序
《一起看看哪些量化策略》完整目录
一份量化策略的系统学习蓝图,作为引导页为读者提供从总论基础到七大类策略(趋势/均值/套利/事件/高频/ML/另类)的完整知识图谱。 页面将持续更新各篇章链接,适合零基础构建体系,也适合有经...
第一.07 ATR通道突破
ATR通道突破策略利用平均真实波幅(ATR)构建自适应通道——波动率高时通道自动放宽过滤噪音,波动率低时通道自动收窄提高灵敏度。本文系统讲解ATR的计算方法、ATR与标准差(布林带)的本质区别...
第三.02 T+0日内回转策略
📘 本章重点 理解T+0日内回转策略的核心逻辑:利用已有底仓在A股T+1制度下实现“变相T+0”,通过日内低买高卖赚取差价 掌握正T(先买后卖)与反T(先卖后买)两种经典模式的运作原理与适用场景 ...
第二.03章 统计套利与协整策略
统计套利是量化投资中最重要的市场中性策略之一——不预测涨跌,只赌资产间长期均衡关系的短期偏离终将回归。本文系统讲解协整关系的数学定义与经济含义、Engle-Granger两步法与Johansen检验的...
第三.06 枢轴点策略
枢轴点策略源于纽约交易所场内交易员的实战方法,通过前一交易日最高、最低、收盘价计算当日关键支撑/阻力位。本文详解“五点系统”计算公式(PP、R1、R2、S1、S2),区分突破与回归两种交易模...
第三.05 菲阿里四价
菲阿里四价策略是源自日本期货冠军菲阿里(Fairy)的极简日内突破法——以昨日最高价为上轨、昨日最低价为下轨,突破上轨做多、跌破下轨做空,收盘前平仓。本文系统讲解四价的角色分工、策略的适...
第二.06 GARCH波动率择时策略
GARCH波动率择时策略不预测价格方向,只预测市场“颠簸程度”——高波动时减仓,低波动时加仓。本文用“帆船航海”比喻讲透GARCH(1,1)模型的ω/α/β参数含义、波动率分位数信号转换方法,以及...
第一.02 Dual Thrust 双重推力策略
Dual Thrust双重推力策略是日内趋势跟踪的经典利器,以开盘价为基准、以前N日最大单向波动幅度构建通道,价格突破上轨做多、下轨做空。本文系统拆解Range = Max(HH-LC, HC-LL)的核心公式、K1/K2...
第一.06 MACD策略
MACD被誉为“指标之王”,是技术分析领域最常用的动量指标之一。本文从“仪表盘”比喻切入——DIF快线=车速表,DEA信号线=平均车速,柱状图=发动机加速度,系统讲解MACD三大信号体系(金叉/死叉...








