一起看看那些量化策略共21篇

这不是一本“已经精通”的教程,而是作者学习量化投资的真实记录,包含理解、困惑、验证、踩坑的全过程。 读者可以推荐策略、指出错误、分享回测结果,本书内容没有预设边界,会随着学习进程和读者反馈持续生长。 适合人群:量化小白、有一定交易经验者、对量化好奇的读者。
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《一起看看哪些量化策略》完整目录

一份量化策略的系统学习蓝图,作为引导页为读者提供从总论基础到七大类策略(趋势/均值/套利/事件/高频/ML/另类)的完整知识图谱。 页面将持续更新各篇章链接,适合零基础构建体系,也适合有经...

第一.07 ATR通道突破

ATR通道突破策略利用平均真实波幅(ATR)构建自适应通道——波动率高时通道自动放宽过滤噪音,波动率低时通道自动收窄提高灵敏度。本文系统讲解ATR的计算方法、ATR与标准差(布林带)的本质区别...

第三.02 T+0日内回转策略

📘 本章重点 理解T+0日内回转策略的核心逻辑:利用已有底仓在A股T+1制度下实现“变相T+0”,通过日内低买高卖赚取差价 掌握正T(先买后卖)与反T(先卖后买)两种经典模式的运作原理与适用场景 ...

第二.03章 统计套利与协整策略

统计套利是量化投资中最重要的市场中性策略之一——不预测涨跌,只赌资产间长期均衡关系的短期偏离终将回归。本文系统讲解协整关系的数学定义与经济含义、Engle-Granger两步法与Johansen检验的...

第三.06 枢轴点策略

枢轴点策略源于纽约交易所场内交易员的实战方法,通过前一交易日最高、最低、收盘价计算当日关键支撑/阻力位。本文详解“五点系统”计算公式(PP、R1、R2、S1、S2),区分突破与回归两种交易模...

第三.05 菲阿里四价

菲阿里四价策略是源自日本期货冠军菲阿里(Fairy)的极简日内突破法——以昨日最高价为上轨、昨日最低价为下轨,突破上轨做多、跌破下轨做空,收盘前平仓。本文系统讲解四价的角色分工、策略的适...

第二.06 GARCH波动率择时策略

GARCH波动率择时策略不预测价格方向,只预测市场“颠簸程度”——高波动时减仓,低波动时加仓。本文用“帆船航海”比喻讲透GARCH(1,1)模型的ω/α/β参数含义、波动率分位数信号转换方法,以及...

第一.02 Dual Thrust‌ 双重推力策略‌

Dual Thrust双重推力策略是日内趋势跟踪的经典利器,以开盘价为基准、以前N日最大单向波动幅度构建通道,价格突破上轨做多、下轨做空。本文系统拆解Range = Max(HH-LC, HC-LL)的核心公式、K1/K2...

第一.06 MACD策略

MACD被誉为“指标之王”,是技术分析领域最常用的动量指标之一。本文从“仪表盘”比喻切入——DIF快线=车速表,DEA信号线=平均车速,柱状图=发动机加速度,系统讲解MACD三大信号体系(金叉/死叉...